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如何解读策略结果页面?

发布时间:2019/8/25 18:52:24来源:币量化

策略描述: 策略思路的描述。 

创建日期:创建日期被设置成策略作者最新修改策略公式并保存策略的那一天。 创建日期很重要,创建日之前的策略收益都是历史回测, 而创建日之后的策略收益可以被认为是这个策略的实盘收益。创建时间久的策略有更长的实盘收益历史, 可信度也要高一些。 

回测日期:策略开始回测的日期到数据的最新更新日期。策略的回测起点最早可以从2007年1月开始。回测时间久的策略有更多的历史统计数据信息, 可信度也要高一些。 另一方面, 也有用户认为2010年之前的市场环境和现在有很大区别, 参考意义不明显,回测数据应主要参照最近几年的数据。 
  
交易价格: 币量化有三种交易价格-开盘价,收盘价和日均成交价格。 

搜狗截图19年08月25日1858_1.png


总收益:从回测起始日起的理论累计总收益。 总收益计算使用复利计算,就是假设把挣的钱都投到策略里面再投资能得到的结果。 有些小盘股策略多年下来,累计收益能达到1000多倍甚至10000多倍, 这在实际当中不可能发生, 因为资金量大了不可能只投一两只小盘股。 所以说总收益是理论上的总收益。 

年化收益: 看策略年化收益要比总收益更合理些, 但也需要注意回测的起始日期。 近两年股市波动较大, 量化策略容易取得很高收益, 所以如果回测时间过短, 则高年化收益的意义不大。 

夏普比率: 是收益率和波动率的比值。 收益率越高, 波动率越小, 夏普比率越高。夏普比率同时考虑到收益和风险两种因素,比单看收益要更科学。但有观点认为夏普比率对风险的考虑不够充分, 依然过度偏向高收益的策略。 

最大回撤率: 在回测时间段内, 策略收益曲线出现的最大跌幅。 对于重视风险控制的用户, 最大回撤率是最重要的指标之一。 

收益波动率 : 策略每日收益的年化标准方差, 代表策略的波动性大小。 波动率大的策略代表风险较大。 


创建天数和自创建日收益:代表策略实盘的情况。 



搜狗截图19年08月25日1859_2.png收益曲线 
用户可以方便地调整收益曲线的展示区间, 将其设定在历史上的任一日期区间。 收益曲线中两个绿点标记出展示区间中出现最大跌幅的一段时间。鼠标停在曲线上方, 会显示从展示区间的起始日到当天的收益。 用户看到的较粗的蓝色收益线代表策略的实盘收益。 

周期收益分布图 

在收益曲线下方有两个柱状图, 显示策略在展示区间内周期收益的分布情况,红柱代表正收益周期数, 绿柱代表负收益周期数。 比如红柱在1%有10次, 绿柱在1%有9次,代表策略收益在0%到1%之间有10个周期数, 在0%到-1%之间有9个周期。 例如展示区间为过去一年, 有250个交易日,策略调仓周期是1天, 那么展示区间一共有250个调仓周期。如果绝对正收益次数为 130次, 绝对负收益次数为110次, 两个加起来为240次, 代表有10个周期策略是0收益。0 收益周期数不计入赢率计算, 所以上例赢率是 130/240 = 54.17%。 周期收益分布图展示策略出现大幅正收益或负收益的概率,策略收益是由很多小收益周期决定还是由少数几个大收益周期决定。